Kas yra papildytasis „Dickey-Fuller“ testas?

Pavadintas Amerikos statistų Davidu Dickey ir Wayne'u Fulleriu, kurie sukūrė testą 1979 m., Naudojamas Dickey-Fullerio testas. nustatyti, ar vieneto šaknis (funkcija, galinti sukelti statistinių išvadų) yra savaime progresyvi modelis. Formulė tinka tendencijoms laiko eilutės kaip turto kainos. Tai paprasčiausias būdas patikrinti vieneto šaknį, tačiau dauguma ekonominių ir finansinių laiko eilučių yra sudėtingesnės ir dinamiškesnės struktūrą, nei tai, ką galima užfiksuoti paprastu autoregressive modeliu, kuriame pradedamas naudoti išplėstinis Dickey-Fuller testas.

Suvokus pagrindinę Dickey-Fuller testo sampratą, nėra sunku pereiti prie Išvada, kad padidinto Dickey-Fuller testas (ADF) yra tik tai: originalaus Dickey-Fuller papildyta versija testas. 1984 m. Tie patys statistikai išplėtė savo pagrindinį autoregressyvinio vieneto šaknies testą ( Dickey-Fuller testas), kad būtų galima pritaikyti sudėtingesnius modelius su nežinomais užsakymais (papildyta Dickey-Fuller testas).

Panašus į pradinį „Dickey-Fuller“ testą, padidintas „Dickey-Fuller“ testas yra tas, kuris patikrina vienetų šaknis laiko eilutės pavyzdyje. Testas naudojamas atliekant statistinius tyrimus ir

Pagrindinis skirtumas tarp dviejų bandymų yra tas, kad ADF yra naudojamas didesniam ir sudėtingesniam laiko eilučių modelių rinkiniui. Padidinta Dickey-Fuller statistika, naudojama ADF teste, yra neigiamas skaičius. Kuo ji neigiama, tuo tvirtesnė hipotezės, kad egzistuoja vieneto šaknis, atmetimas. Žinoma, tai tik tam tikru pasitikėjimo lygiu. Tai reiškia, kad jei ADF testo statistika yra teigiama, galima automatiškai nuspręsti neatmesti nulinės hipotezės apie vieneto šaknį. Viename pavyzdyje, turint tris atsilikimus, -3,17 vertė sudarė atmetimą p reikšmė iš .10.

Iki 1988 m. Statistai Peteris C. B. Phillipsas ir Pierre'as Perron'as sukūrė savo Phillips-Perron (PP) vieneto šaknies testą. Nors PP vieneto šaknies testas yra panašus į ADF testą, pagrindinis skirtumas yra tas, kaip kiekvienas testas valdo serijinę koreliaciją. Kai PP testas nepaiso jokios nuoseklios koreliacijos, ADF naudoja parametrinį autoregression klaidų struktūrai apytiksliai nustatyti. Kaip bebūtų keista, abu testai paprastai baigiasi tomis pačiomis išvadomis, nepaisant jų skirtumų.

• Vieneto šaknis: pagrindinė koncepcija, kurią tiriant buvo sukurtas testas.
• „Dickey-Fuller“ testas: Norėdami išsamiai suprasti „Dickey-Fuller“ testą, pirmiausia turite suprasti pagrindines „Dickey-Fuller“ testo sąvokas ir trūkumus.
• P-reikšmė: P-vertės yra svarbus skaičius hipotezė testai.